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Automatização da geração de relatórios de performance e extractos de carteira de investimentos através da Internet
A OriginWave foi contratada por um grande fundo de investimentos alternativos (hedge fund) baseado em Londres, que geria vários biliões de dólares, para automatizar a extracção de dados de alocações, carteira de investimentos, e performance da carteira dos seus sistemas de trading e de gestão de carteira, Moxy e Axys. O fundo tinha uma sala de mercados com mesa de trading própria, vários prime brokers, outsourcing da contabilidade e das funções de back-office.
Os aspectos principais desta solução de automatização incluíram:
- Integração com a Bloomberg para obtenção de preços em tempo real.
- Integração com vários prime brokers.
- Automatização do fluxo de dados com base no workflow.
- Integração personalizada de software de outros fornecedores, incluindo Axys, Moxy e software próprio dos prime brokers.
- Integração e produção de gráficos com MS Excel.
- Capacidades de notificação por email e fax automatizadas.
- Acesso aos dados dos relatórios via Internet.
- Acesso seguro por perfil de utilizador.
- Funcionalidade automática de agendamento para relembrar os workflows.
- A solução foi implementada através de tecnologia de ponta open source J2EE incluindo Primavera, STRUTS, XML, Web Services e JMS.
Sistema Personalizado de Gestão de Ordens
A OriginWave foi contratada por um fundo de investimentos alternativos (hedge fund) de tamanho médio para criar um sistema de gestão de ordens de mercado e de gestão de execução de ordens personalizado, com capacidade para suportar múltiplas classes de activos financeiros e diferentes mercados. O fundo tinha exigências complexas que não podiam ser resolvidas por nenhum software disponível no mercado. O fundo tinha os seus próprios departamentos de trading e back-office.
Os aspectos principais deste sistema de gestão de ordens de mercado incluíram:
- Workflow personalizado para ordens de mercado.
- Trading.
- Alocação a diferentes fundos.
- Processamento pós-transacção.
- Relatórios para compliance.
- Relatórios de performance e folhas de balanço.
- Integração de informação de mercado com a Bloomberg.
- A solução foi implementada através de tecnologia de ponta open source J2EE incluindo Primavera, STRUTS, XML, Web Services e JMS.
Sistema de Gestão de Activos
A OriginWave foi contratada por um dos principais hedge funds e por uma firma global de gestão de activos, com vários biliões de dólares de activos sob gestão, baseados nos Estados Unidos, para a automatização e integração das suas carteiras de activos e sistemas de análise de risco. O novo sistema integrou todos os aspectos do ciclo de vida da gestão de activos, desde a identificação do tipo de instrumento até à criação dos ficheiros com as posições tomadas. Esta solução envolveu a integração de vários sistemas existentes nestas empresas e a automatização processual de negócios e workflows.
Os aspectos principais deste sistema de gestão de activos incluíram:
- Abordagem automatizada integrada para extrair os dados de todas as transacções e das posições em carteira para uma folha de cálculo, diariamente.
- Arquivo centralizado para monitorização.
- Informação armazenada de forma mais eficiente usando Microsoft SQL Server como base de dados.
- Entradas de cada transacção guardadas de forma mais eficiente e disponíveis para acesso fácil e rápido.
- Informação sobre excepções e erros detectados no processo organizada e apresentada ao utilizador em tabelas de fácil leitura.
- Mapeamento robusto das posições em carteira nos campos exigidos pelo Grupo de Gestão de Risco para criar relatórios de análise de risco.
- Ficheiros de análise de risco gerados exactamente no formato especificado pelo Grupo de Gestão de Risco podendo ser transferidos para criar os relatórios de risco (Value at Risk).
- Funcionalidades adicionais, como visualização e modificação dos ficheiros gerados.
- Esta solução foi implementada usando tecnologias como Microsoft Excel VBA, SQL Server e foi instalada na plataforma Microsoft Windows.